Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado
Este documento proporciona al lector evidencia empírica reciente sobre la volatilidad de precios de productos agrícolas en un contexto de mercados internacionales. Se analiza el grado de contaminación en la dinámica de dos índices de precios de productos agrícolas (cereales y aceites). Utilizando in...
Enregistré dans:
| Publié dans: | Análisis Económico |
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| Auteurs principaux: | , , |
| Format: | Artigo |
| Langue: | Espanhol |
| Publié: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2014
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41337767003 |
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