Sobre la volatilidad de la curva de rendimientoS del mercado colombiano de deuda pública

En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin...

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書誌詳細

出版年:	Ecos de Economía
主要な著者:	José Miguel Sánchez-Garrido, Alfredo Trespalacios-Carrasquilla
フォーマット:	Artigo
言語:	Espanhol
出版事項:	Universidad EAFIT 2018
主題:	Economía y Finanzas
オンライン･アクセス:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329056089002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/329056089002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/movil
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