Sobre la volatilidad de la curva de rendimientoS del mercado colombiano de deuda pública

En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin...

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Detalles Bibliográficos

Publicado en:	Ecos de Economía
Autores principales:	José Miguel Sánchez-Garrido, Alfredo Trespalacios-Carrasquilla
Formato:	Artigo
Lenguaje:	Espanhol
Publicado:	Universidad EAFIT 2018
Materias:	Economía y Finanzas
Acceso en línea:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329056089002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/329056089002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/movil
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