Sobre la volatilidad de la curva de rendimientoS del mercado colombiano de deuda pública

En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Publicat a:	Ecos de Economía
Autors principals:	José Miguel Sánchez-Garrido, Alfredo Trespalacios-Carrasquilla
Format:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicat:	Universidad EAFIT 2018
Matèries:	Economía y Finanzas
Accés en línia:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329056089002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/329056089002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/movil
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