Sobre la volatilidad de la curva de rendimientoS del mercado colombiano de deuda pública

En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin...

Fuld beskrivelse

Bibliografiske detaljer

Udgivet i:	Ecos de Economía
Principais autores:	José Miguel Sánchez-Garrido, Alfredo Trespalacios-Carrasquilla
Format:	Artigo
Sprog:	Espanhol
Udgivet:	Universidad EAFIT 2018
Fag:	Economía y Finanzas
Online adgang:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329056089002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/329056089002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/movil
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