Sobre la volatilidad de la curva de rendimientoS del mercado colombiano de deuda pública
En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin...
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| Pubblicato in: | Ecos de Economía |
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| Autori principali: | , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad EAFIT
2018
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329056089002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/329056089002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329056089002/movil |
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