MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...
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| Pubblicato in: | El Trimestre Económico |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Fondo de Cultura Económica
2013
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006 |
| Tags: |
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