MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...

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Podrobná bibliografie

Vydáno v:	El Trimestre Económico
Hlavní autor:	Miguel Chirinos G.
Médium:	Artigo
Jazyk:	Espanhol
Vydáno:	Fondo de Cultura Económica 2013
Témata:	Economía y Finanzas
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!