MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...
Պահպանված է:
| Հրատարակված է: | El Trimestre Económico |
|---|---|
| Հիմնական հեղինակ: | |
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Espanhol |
| Հրապարակվել է: |
Fondo de Cultura Económica
2013
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|