MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...
Spremljeno u:
| Izdano u: | El Trimestre Económico |
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| Glavni autor: | |
| Format: | Artigo |
| Jezik: | Espanhol |
| Izdano: |
Fondo de Cultura Económica
2013
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| Teme: | |
| Online pristup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006 |
| Oznake: |
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