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MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...

Cijeli opis

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Izdano u:El Trimestre Económico
Glavni autor: Miguel Chirinos G.
Format: Artigo
Jezik:Espanhol
Izdano: Fondo de Cultura Económica 2013
Teme:
Online pristup:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006
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