MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...

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Библиографические подробности

Опубликовано в::	El Trimestre Económico
Главный автор:	Miguel Chirinos G.
Формат:	Artigo
Язык:	Espanhol
Опубликовано:	Fondo de Cultura Económica 2013
Предметы:	Economía y Finanzas
Online-ссылка:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006
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