REGRESIÓN CUANTÍLICA DINÁMICA PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR EN RIESGO: UNA APLICACIÓN A DATOS COLOMBIANOS

En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR (conditional autoregressive value at risk). Estos modelos permiten capturar hech...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Publicat a:	Cuadernos de Economía
Autors principals:	Daniel Mariño Ustacara, Luis Fernando Melo Velandia
Format:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicat:	Universidad Nacional de Colombia 2019
Matèries:	Economía y Finanzas
Accés en línia:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282161174002 https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/html/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/282161174002.epub https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/movil
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