REGRESIÓN CUANTÍLICA DINÁMICA PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR EN RIESGO: UNA APLICACIÓN A DATOS COLOMBIANOS
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR (conditional autoregressive value at risk). Estos modelos permiten capturar hech...
में बचाया:
| में प्रकाशित: | Cuadernos de Economía |
|---|---|
| मुख्य लेखकों: | , |
| स्वरूप: | Artigo |
| भाषा: | Espanhol |
| प्रकाशित: |
Universidad Nacional de Colombia
2019
|
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282161174002 https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/html/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/282161174002.epub https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/movil |
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