Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano

Este articulo de investigación ilustra distintos tipos de metodologías estadísticas con el objetivo de realizar una estimación adecuada para el valor en riesgo (VaR), implementando el uso de metodos semiparamétricos y una clase flexible de cópulas nombradas como (VineCopulas) encontrando que en las...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Publicado no:	Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance
Principais autores:	Miguel Antonio Alba Suárez, Wilmer Pineda-Ríos, Javier Deaza Chaves
Formato:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicado em:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. 2019
Assuntos:	Economía y Finanzas
Acesso em linha:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423759823010 https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823010/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823010/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823010/423759823010.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823010/movil
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!