REGRESIÓN CUANTÍLICA DINÁMICA PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR EN RIESGO: UNA APLICACIÓN A DATOS COLOMBIANOS

En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR (conditional autoregressive value at risk). Estos modelos permiten capturar hech...

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מידע ביבליוגרפי

הוצא לאור ב:	Cuadernos de Economía
Principais autores:	Daniel Mariño Ustacara, Luis Fernando Melo Velandia
פורמט:	Artigo
שפה:	Espanhol
יצא לאור:	Universidad Nacional de Colombia 2019
נושאים:	Economía y Finanzas
גישה מקוונת:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282161174002 https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/html/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/282161174002.epub https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/movil
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