REGRESIÓN CUANTÍLICA DINÁMICA PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR EN RIESGO: UNA APLICACIÓN A DATOS COLOMBIANOS
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR (conditional autoregressive value at risk). Estos modelos permiten capturar hech...
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | Cuadernos de Economía |
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| Asıl Yazarlar: | , |
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Espanhol |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Universidad Nacional de Colombia
2019
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| Konular: | |
| Online Erişim: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282161174002 https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/html/ https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/282161174002.epub https://www.redalyc.org/journal/2821/282161174002/movil |
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