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Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas*
En este artículo se implementa un enfoque robusto para la selección óptima de portafolios de inversión, al incorporar los desarrollos del modelo Black-Litterman (BL) y la lógica difusa. Para ello, los retornos esperados, las opiniones del inversor (views) y la matriz de incertidumbre del modelo BL,...
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| Publicado no: | Lecturas de Economía |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Antioquia
2022
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155273404011 |
| Tags: |
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