Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman
Dentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de BlackLitterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinarán sus recursos. En est...
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| Publicado en: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Principais autores: | , , , , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad de Medellín
2015
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75045730008 |
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