Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman

Dentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de BlackLitterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinarán sus recursos. En est...

Cijeli opis

Bibliografski detalji

Izdano u:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Glavni autori:	Laura Giraldo Cárdenas, John Malver Díaz Zapata, Sandra Milena Arboleda Ríos, Cindy Lucia Galarcio Padilla, Jorge Enrique Lotero Botero, Felipe Isaza Cuervo
Format:	Artigo
Jezik:	Espanhol
Izdano:	Universidad de Medellín 2015
Teme:	Ingeniería
Online pristup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75045730008
Oznake:	Dodaj oznaku Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!