Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas*

En este artículo se implementa un enfoque robusto para la selección óptima de portafolios de inversión, al incorporar los desarrollos del modelo Black-Litterman (BL) y la lógica difusa. Para ello, los retornos esperados, las opiniones del inversor (views) y la matriz de incertidumbre del modelo BL,...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Publicat a:	Lecturas de Economía
Autors principals:	Yuly Andrea Franco Gómez, John Freddy Moreno Trujillo, Carlos Andres Zapata Quimbayo
Format:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicat:	Universidad de Antioquia 2022
Matèries:	Economía y Finanzas
Accés en línia:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155273404011 https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/ https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/html/ https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/155273404011.epub https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/movil
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