Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas*
En este artículo se implementa un enfoque robusto para la selección óptima de portafolios de inversión, al incorporar los desarrollos del modelo Black-Litterman (BL) y la lógica difusa. Para ello, los retornos esperados, las opiniones del inversor (views) y la matriz de incertidumbre del modelo BL,...
Tallennettuna:
| Julkaisussa: | Lecturas de Economía |
|---|---|
| Päätekijät: | , , |
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Espanhol |
| Julkaistu: |
Universidad de Antioquia
2022
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| Aiheet: | |
| Linkit: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155273404011 https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/ https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/html/ https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/155273404011.epub https://www.redalyc.org/journal/1552/155273404011/movil |
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