A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008. Através da análise de regressões com dados mensais e sem sobreposição de o...
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| Publicado en: | BBR - Brazilian Business Review |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado: |
FUCAPE Business School
2010
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016768003 |
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