A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008. Através da análise de regressões com dados mensais e sem sobreposição de o...
-д хадгалсан:
| -д хэвлэсэн: | BBR - Brazilian Business Review |
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| Үндсэн зохиолчид: | , |
| Формат: | Artigo |
| Хэл сонгох: | Português |
| Хэвлэсэн: |
FUCAPE Business School
2010
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| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016768003 |
| Шошгууд: |
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
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