The Business Cycle’s Impact on Volatility Forecasting: Recapturing Intrinsic Jump Components
This study investigates the leverage effect and realized volatility (RV) of stocks in the presence of asymmetric jumps across economic expansions and contractions. We extend the heterogeneous autoregressive-realized volatility (HAR-RV) model by incorporating a two-period Markov regime-switching mode...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI AG
2025-11-01
|
| Loạt: | Risks |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.mdpi.com/2227-9091/13/11/221 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|