The Business Cycle’s Impact on Volatility Forecasting: Recapturing Intrinsic Jump Components

This study investigates the leverage effect and realized volatility (RV) of stocks in the presence of asymmetric jumps across economic expansions and contractions. We extend the heterogeneous autoregressive-realized volatility (HAR-RV) model by incorporating a two-period Markov regime-switching mode...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Son-Nan Chen, Pao-Peng Hsu
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2025-11-01
سلاسل:	Risks
الموضوعات:	asymmetric jumps business cycle HAR-RV model leverage effect realized volatility
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2227-9091/13/11/221
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!