Código QR (código de barras bidimensional)

The Business Cycle’s Impact on Volatility Forecasting: Recapturing Intrinsic Jump Components

This study investigates the leverage effect and realized volatility (RV) of stocks in the presence of asymmetric jumps across economic expansions and contractions. We extend the heterogeneous autoregressive-realized volatility (HAR-RV) model by incorporating a two-period Markov regime-switching mode...

תיאור מלא

שמור ב:
Principais autores: Son-Nan Chen, Pao-Peng Hsu
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: MDPI AG 2025-11-01
סדרה:Risks
נושאים:
asymmetric jumps
business cycle
HAR-RV model
leverage effect
realized volatility
גישה מקוונת:https://www.mdpi.com/2227-9091/13/11/221
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים