Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008)
La aplicación de modelos Egarch a la prueba del CAPM para Colombia permite concluir que éste se da bajo condiciones de alta volatilidad y que se puede utilizar como herramienta para el análisis financiero y las proyecciones de rentabilidad de activos financieros y reales. Igualmente, los modelos mul...
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| Опубліковано в:: | Equidad & Desarrollo |
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| Автор: | |
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Espanhol |
| Опубліковано: |
Universidad de La Salle
2009
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| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95779204003 |
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