Modelos de memoria larga para series económicas y financieras
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales conmemoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atencióna los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a losmodelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedadesmás importa...
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| Publicado no: | Investigaciones Económicas |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Fundación SEPI
2002
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326301 |
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