Modelos de memoria larga para series económicas y financieras
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales conmemoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atencióna los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a losmodelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedadesmás importa...
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| Publicat a: | Investigaciones Económicas |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Fundación SEPI
2002
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326301 |
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