Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008)
La aplicación de modelos Egarch a la prueba del CAPM para Colombia permite concluir que éste se da bajo condiciones de alta volatilidad y que se puede utilizar como herramienta para el análisis financiero y las proyecciones de rentabilidad de activos financieros y reales. Igualmente, los modelos mul...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Equidad & Desarrollo |
|---|---|
| Hlavní autor: | |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad de La Salle
2009
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95779204003 |
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|