Precificação de opções com volatilidade estocástica
Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas sãocausadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recursosubjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo.
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN |
|---|---|
| Tác giả chính: | |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Português |
| Được phát hành: |
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
2004
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94761404 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|