Precificação de opções com volatilidade estocástica
Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas sãocausadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recursosubjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo.
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN |
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| Yazar: | |
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Português |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
2004
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| Konular: | |
| Online Erişim: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94761404 |
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