Precificação de opções com volatilidade estocástica
Entre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas sãocausadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recursosubjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo.
Guardat en:
| Publicat a: | Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicat: |
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
2004
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94761404 |
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