Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero conel propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidadestocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y susextensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo e...
保存先:
| 出版年: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
|---|---|
| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad de Medellín
2007
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061108 |
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