Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 d...
Spremljeno u:
| Glavni autor: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Jezik: | Inglês |
| Izdano: |
Universidad de Medellín
2011-08-01
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| Serija: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Teme: | |
| Online pristup: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/233 |
| Oznake: |
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