Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 d...
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Inglês |
| Almmustuhtton: |
Universidad de Medellín
2011-08-01
|
| Ráidu: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/233 |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|