Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero conel propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidadestocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y susextensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo e...
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| Publicado en: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad de Medellín
2007
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061108 |
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