Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero conel propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidadestocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y susextensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo e...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Espanhol |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universidad de Medellín
2007
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061108 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|