Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas
En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la...
Sábháilte in:
| Foilsithe in: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Príomhchruthaitheoirí: | , |
| Formáid: | Artigo |
| Teanga: | Espanhol |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Universidad de Medellín
2014
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| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75039185010 |
| Clibeanna: |
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