Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas
Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de cópulas a un portafolio de crédito de consumo ecuatoriano. Para la aplicación primero se estimaron las distribuciones marginales de la tasa de incumplimiento y del monto de exposición con base en la información histórica; luego, se construyeron c...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Language: | Inglês |
| Published: |
Universidad Andina Simón Bolívar
2021-02-01
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| Series: | Estudios de la Gestión |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/2579 |
| Tags: |
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