Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas
Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de cópulas a un portafolio de crédito de consumo ecuatoriano. Para la aplicación primero se estimaron las distribuciones marginales de la tasa de incumplimiento y del monto de exposición con base en la información histórica; luego, se construyeron c...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
Universidad Andina Simón Bolívar
2021-02-01
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| Seria: | Estudios de la Gestión |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/2579 |
| Etykiety: |
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