Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas
En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la...
Tallennettuna:
| Julkaisussa: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
|---|---|
| Päätekijät: | , |
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Espanhol |
| Julkaistu: |
Universidad de Medellín
2014
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75039185010 |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|