Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas

En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la...

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書誌詳細

出版年:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
主要な著者:	César E. Escalante Coterio, Carmen C. Sánchez Zuleta
フォーマット:	Artigo
言語:	Espanhol
出版事項:	Universidad de Medellín 2014
主題:	Ingeniería
オンライン･アクセス:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75039185010
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