A COPULA-TGARCH APPROACH OF CONDITIONAL DEPENDENCE BETWEEN OIL PRICE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF MEXICO
En este artículo se aplican las cópulas Clayton y Gumbel con el modelo TGARCH para la distribución marginal de los rendimientos con el ob- jeto de describir la dependencia condicional en las colas entre el precio del petróleo y el índice del mercado de valores de México (IPC,íındice de precios y cot...
-д хадгалсан:
| -д хэвлэсэн: | Estudios Económicos |
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| Үндсэн зохиолчид: | , , |
| Формат: | Artigo |
| Хэл сонгох: | Inglês |
| Хэвлэсэн: |
El Colegio de México, A.C.
2016
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| Нөхцлүүд: | |
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