A COPULA-TGARCH APPROACH OF CONDITIONAL DEPENDENCE BETWEEN OIL PRICE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF MEXICO

En este artículo se aplican las cópulas Clayton y Gumbel con el modelo TGARCH para la distribución marginal de los rendimientos con el ob- jeto de describir la dependencia condicional en las colas entre el precio del petróleo y el índice del mercado de valores de México (IPC,íındice de precios y cot...

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Detalhes bibliográficos

Publicado no:	Estudios Económicos
Principais autores:	Arturo Lorenzo Valdés, Leticia Armenta Fraire, Rocío Durán Vázquez
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	El Colegio de México, A.C. 2016
Assuntos:	Economía y Finanzas
Acesso em linha:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59744842002 https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/ https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/html/ https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/59744842002.epub https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/movil
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