Oil price effect on sectoral stock returns: A conditional covariance and correlation approach for Mexico
This paper analyzes the relationship between the volatility of oil price and selected sectoral stock returns in Mexico (industrials, materials, financials and consumer discretionary) by implementing a Diagonal VECH-type bivariate GARCH model in order to estimate conditional covariances and correlati...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2021
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423770370005 https://www.redalyc.org/journal/4237/423770370005/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423770370005/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423770370005/423770370005.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423770370005/movil |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|