A COPULA-TGARCH APPROACH OF CONDITIONAL DEPENDENCE BETWEEN OIL PRICE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF MEXICO
En este artículo se aplican las cópulas Clayton y Gumbel con el modelo TGARCH para la distribución marginal de los rendimientos con el ob- jeto de describir la dependencia condicional en las colas entre el precio del petróleo y el índice del mercado de valores de México (IPC,íındice de precios y cot...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Estudios Económicos |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
El Colegio de México, A.C.
2016
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59744842002 https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/ https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/html/ https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/59744842002.epub https://www.redalyc.org/journal/597/59744842002/movil |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|