Estimación del riesgo en un portafolio de activos
Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se ajustan m...
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| Publicat a: | Apuntes del Cenes |
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| Autors principals: | , , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2010
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479548753007 |
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