Estimación del riesgo en un portafolio de activos
Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se ajustan m...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Apuntes del Cenes |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Espanhol |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2010
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479548753007 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|