PORTAFOLIO ÓPTIMO Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS EN MERCADOS a-ESTABLES: UN ENFOQUE DE MINIMIZACIÓN DE RIESGO
Esta investigación estudia el problema de determinar un portafolio óptimo cuando los activos tienen rendimientos provenientes de distribuciones a-estables. El portafolio óptimo contiene un activo libre de riesgo y varios activos riesgosos, los cuales incluyen notas estructuradas. Se calculan los est...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Inglês |
| Publicado: |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
2017-01-01
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| Colección: | Revista Nicolaita de Estudios Económicos |
| Acceso en línea: | http://rnee.umich.mx/index.php/RNEE/article/view/204 |
| Etiquetas: |
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